Como calcular a expectativa do seu sistema de negociação Forex 14 de setembro de 2017 A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus quanto seus perdedores o custaram. Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos. Aqui está a fórmula de expectativa: W significa o comércio médio vencedor L significa perda média média P significa taxa percentual de vitórias Exemplo: você fez 10 negociações. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 610 ou 60. Se suas seis negociações lhe trouxeram lucro de 2.400, sua ganha média é 2.4006 400. Se suas perdas foram de apenas 1.200, sua perda média é de 1.2004 300. Aplique estas Calcula a fórmula de expectativa: E 1 (400300) x 0,6 8211 1 0,40 ou 40. Neste exemplo, a expectativa de seu sistema de negociação é de 40. Isso significa que sua estratégia de negociação retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) durante o período prazo. Publicações relacionadas: um sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição dos múltiplos R que ele gera. A expectativa é simplesmente a média, ou média, do múltiplo R gerado. Mas o que isso significa, exatamente Uma Breve Visão Geral de Riscos e R-Multiples Se você leu algum dos livros do Dr. Tharps, você sabe agora que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma proporção de O risco inicial assumido (R). Letrsquos apenas examiná-lo novamente brevemente, no entanto: Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco para recompensa toda vez que você faz um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, ldquowhatrsquos o risco sobre este comércio É a recompensa potencial vale a pena o riskrdquo potencial Então, como você determina o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entra em qualquer comércio, você deve determinar previamente alguns Ponto em que yourquoll sair do comércio para preservar o seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou a perda esperada. Por exemplo, se você comprar um estoque de 40 e decidir sair se ele for de 30, então seu risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar porque R é curto para risco. R pode representar o risco por unidade, que, no exemplo, é de 10 por ação, ou pode representar seu risco total. Se você comprou 100 ações com risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de razões de risco para recompensa. Se você sabe que seu risco inicial total em uma posição é de 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma relação de seu risco inicial. Por exemplo, se você conseguir um lucro de 2.000 (2 x 1000 ou 20share), seu lucro é 2R. Se você conseguir um lucro de 10.000 (10 x 1000), seu lucro é 10R. O mesmo funciona para perdas. Se você perder 500, sua perda é 0,5R. Se você perder 2000, sua perda é 2R. Mas aguarde, você pode dizer. Como eu poderia ter uma perda de 2R se o meu risco total fosse 1000mb Bem, talvez você não tivesse a palavra sobre ter uma perda de 1000 e não conseguiu sair quando deveria ter. Talvez o mercado se abatera contra você. Perdas maiores que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, mesmo o Warren Buffet experimenta perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria, quotkeep suas perdas para 1R ou menos. Quando você tem uma série de lucros e perdas expressados como rácios de risco e recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de uma distribuição múltipla de R. Conseqüentemente, qualquer sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla de R. Na verdade, a sua opinião é que pensar em sistema comercial como distribuições múltiplas de R realmente o ajuda a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) de uma distribuição múltipla de sistemas R é igual à expectativa do sistema. A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em vários negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer em média, por dólar arriscado, em uma série de negócios. O coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos, segundo os quais os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável. MdashChuck Branscomb Então, quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode olhar No lucro ou perda gerada por cada comércio em termos de R (quanto foi lucro e perda com base no seu risco inicial) e determinar se o sistema é um sistema lucrativo. Letrsquos olha para um exemplo: Este ldquosystemrdquo tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode desconfiar de que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Por favor, note que você só pode ter uma boa idéia da expectativa do seu sistema quando você tem um mínimo de trinta trades para analisar. A fim de obter uma imagem clara da expectativa do sistema, você deve realmente ter entre 100 e 200. Então, no mundo real de investir ou negociar, a expectativa diz o lucro ou perda líquido que você pode esperar em um grande número de pessoas solteiras - trocas corporativas. Se a quantia total de dinheiro perdida for maior do que a quantidade total de dinheiro obtida, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa. Se o montante total de dinheiro obtido for maior do que o montante total perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar, por uma perda total de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99), apesar da Fato de que apenas um de seus negócios foi um vencedor e 99 de seus negócios foram perdedores. Wersquoll termina nossa definição de expectativa aqui porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo. Van Tharp escreveu extensivamente sobre este tema como um dos conceitos fundamentais que ele ensina. À medida que você se familiarizar cada vez mais com o R-Multiples, o dimensionamento da posição eo desenvolvimento do sistema, a expectativa será muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor aprender e entender todo esse material. Pode parecer complexo às vezes, mas nós encorajamos você a perseverar. Quando você realmente o compreende e trabalha para dominá-lo, você irá catapultar suas chances de sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: Introdução ao curso de E-learning da posição Sizingtrade Como você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio. Risco muito e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória wonrsquot até mesmo pagar pelo seu jantar. Dr. Tharprsquos Introdução ao Curso de Estratégias de Posicionamento da Sizingtrade inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados. Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e aborda a profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham estratégias de dimensionamento de posição como um tópico complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos esse curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos que aprendem de forma mais eficaz de uma forma instrutiva Formato cheio de recursos interativos e aqueles que realmente estão interessados nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações. Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como reduzir as perdas ao mínimo. Nós vemos um curso de estudo natural começando com o curso eletrônico e depois avançando para o Guia Definitivo. Você também aprenderá muito sobre a colocação de dimensionamento quando você jogar o jogo Positing Sizing Trading Simulation. Os três primeiros níveis são gratuitos. Teste 101: Expectativa Expectativa, juntamente com o dimensionamento da posição, provavelmente são os dois fatores mais importantes para o sucesso do sucesso comercial. Infelizmente, muitas pessoas nunca ouviram falar do conceito. Fora dos 30 livros de negociação I8217ve ler apenas alguns até tocar em qualquer aspecto do gerenciamento de dinheiro. Apenas um desses livros contou a expectativa. Em termos simples, a expectativa é o valor médio que você pode esperar para ganhar (ou perder) por dólar em risco. Aqui, a fórmula para a expectativa: Expectativa (Probabilidade de ganhar a média da vitória) 8211 (Perda média de probabilidade de perda) Como exemplo, let8217s dizem que um comerciante possui um sistema que produz negócios vencedores 30 do tempo. As redes comerciais de negociação média do trader8217s 10 enquanto perdem negociações perdem 3. Então, se ele negociasse 10.000 posições, sua expectativa seria: (0.3 1.000) 8211 (0.7 300) 90 Então, mesmo que esse sistema produza perda de trades 70 do tempo em que a expectativa é Ainda positivo e, portanto, o comerciante pode ganhar dinheiro ao longo do tempo. Você também pode ver como você poderia ter um sistema que produz negociações vencedoras na maioria das vezes, mas teria uma expectativa negativa se a perda média fosse maior que a média de ganhos: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 De fato, Você poderia criar qualquer número de cenários que lhe dariam uma expectativa positiva ou negativa. O interessante é que a maioria de nós se sentiria melhor com um sistema que produzia mais negócios vencedores do que perdedores. A grande maioria das pessoas teria muitos problemas com o primeiro sistema acima, devido à nossa tendência natural de querer estar certo o tempo todo. No entanto, podemos ver apenas esses dois exemplos que a porcentagem de negociações vencedoras não é o fator mais importante na construção de um sistema. Como o Dr. Van K. Tharp ressalta: 8230 seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Nós ensinamos na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada abaixo de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a verdadeira chave para a expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você faz na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você ganhar 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não é do8217t. Isso significa que se você arrisca 1.000 que você deve fazer na média de 500 para todos os negócios 8211 em que os ganhadores e os perdedores da média em média juntos. Em 8216, faça o seu caminho para a liberdade financeira 8216 O Dr. Tharp define os seguintes quatro componentes da expectativa (Na mesma seção do livro, o Dr. Tharp também discute como o tamanho de seu capital de investimento e seu modelo de dimensionamento de posição deve ser considerado junto com A expectativa é que eu falo sobre o dimensionamento de posição em outro post, mas eu recomendo ler o livro Tharp8217s para uma compreensão completa desses conceitos.): Confiabilidade ou qual a porcentagem de tempo que você ganha dinheiro. O tamanho relativo dos seus lucros em comparação com as suas perdas. Seu custo de fazer um comércio. (Comissão de deslizamento do amplificador) Com que frequência você tem a oportunidade de negociar. O quarto item nessa lista é um aspecto muito importante e muitas vezes negligenciado da negociação. Se você tivesse dois sistemas que tiveram a mesma expectativa positiva, let8217s dizem 100, o sistema que produziu mais trades ganharia mais dinheiro ao longo do tempo. Por exemplo, o sistema A produz 3 transações por semana, enquanto o sistema B produz 10 transações por semana. Depois de apenas uma semana B teria feito 1.000 enquanto A só faria 300. Gary B. Smith já discutiu isso antes: eu penso em minha equidade como inventário. A esse respeito, meu objetivo é maximizar o lucro por dólar, mas o lucro por dólar por dia. Em essência, tento fazer uma pequena porcentagem no meu patrimônio todos os dias, mas composto esse montante o mais rápido possível. E em outro artigo, Gary disse: Q: Qual aspecto da negociação levou você o mais longo a aprender GBS: I8217d diz que a minha equidade é o mesmo que um inventário do varejista8217s. Seu lucro por peça não importa se você nunca transformar seu inventário. E o seu volume de negócios não importa se você estiver perdendo dinheiro em cada venda. O que importa é o lucro dos tempos de rotatividade por peça. Esse é o mesmo conceito que eu tento aplicar à minha negociação. Eu começo com 1 e quero descobrir como rapidamente transformar isso em 10. A maioria das pessoas se concentra em comprar um estoque às 20 e vendê-lo aos 40, e eles raramente se importam quanto tempo leva para fazer isso. No entanto, se durante esse período eu posso comprar 10 20 ações e vendê-las cada uma com um ganho de 10, I8217m à frente se eu continuar a combinar meu patrimônio. Para tocar na importância do tamanho de sua equidade e dimensionamento de posição, eu uso uma parte de uma metáfora de luta de bola de neve que Tharp usa em seu livro: Imagine que você está se escondendo atrás de uma grande parede de neve. Alguém está jogando bolas de neve na sua parede e seu objetivo é manter sua parede o maior possível para proteção máxima. Assim, a metáfora indica imediatamente que o tamanho da parede é uma variável muito significativa. Se a parede for muito pequena, você não poderia evitar ser atingido. Mas se a parede é maciça, então você provavelmente não vai ser atingido. O tamanho da sua equidade inicial é um pouco como o tamanho da parede. Na verdade, você pode considerar seu capital inicial como uma parede de dinheiro que o protege. Quanto mais dinheiro você tiver, supondo que todas as outras variáveis (os componentes da expectativa listados acima) são as mesmas, mais proteção você terá. Agora imagine que a pessoa que joga bolas de neve em você tem dois tipos diferentes de bolas de neve 8212 bolas de neve brancas e bolas de neve pretas. As bolas de neve brancas são um pouco como ganhar negócios. Eles simplesmente mantêm a parede da neve e aumentam seu tamanho8230. Imagine que as bolas de neve negras dissolvem a neve e fazem um buraco na parede equivalente ao seu tamanho. Você pode pensar em bolas de neve pretas como 8220antisnow.8221 Assim, se um monte de bolas de neve pretas foram jogadas na parede, logo desapareceria ou pelo menos ter muitos buracos nela. As bolas de neve pretas são muito parecidas com a perda de negociações 8212 que afastaram sua parede de segurança8230 A Tharp continua caminhando pelo leitor através de diferentes cenários e possibilidades. Como considerar os tamanhos relativos das bolas de neve de cada cor. O que acontece com a sua parede depois de ser atingido por pedregulhos pretos de neve. Ou considerando como a velocidade a que jogam as bolas de neve afeta a parede. Você pode ver a importância de cada aspecto da expectativa, bem como a enorme importância da quantidade de equidade (o tamanho da sua parede) e do tamanho da posição (que determinará o tamanho das bolas de neve). A expectativa, o dimensionamento do posicionamento e outros aspectos da gestão do dinheiro são muito mais importantes do que descobrir o sistema de entrada do Santo Graal ou o (s) indicador (es). Infelizmente, as técnicas de entrada são onde a grande maioria dos livros e cabeças falantes focalizam sua atenção. Você poderia ter o maior sistema de picking de ações no mundo, mas, a menos que você tome essa questão de gerenciamento de dinheiro em consideração, talvez você não tenha mais dinheiro para trocar o sistema. Ter um sistema que lhe dá uma expectativa positiva deve estar na vanguarda da sua mente ao montar um plano de negociação.
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